금감원, “금융그룹 자본적정성 감독기준 공표”
금융그룹 자본 적정성 감독기준이 금융그룹 통합 감독제도 시행을 한 달 앞두고 2일 공개됐다.
이날 금융감독원(이하 금감원)은 금융그룹 자본 적정성 감독의 제1원칙으로 ‘개별 금융회사 차원의 필요자본 외에 그룹 리스크를 감안한 손실흡수능력 여부’를 강조했다.
금감원 관계자는 “금융그룹 자본규제는 업권별 금융규제로는 포착·걸러내기 어려운 그룹차원의 추가적인 금융위험이 감독대상이다”라고 밝혔다.
구체적으로는 계열사 간 복잡한 출자를 통해 외부자금 수혈 없이 가공의 자본을 창출했는지에 대한 여부, 각 계열사들이 동일한 영역에서 위험이 집중되는지에 대한 여부, 한 계열사의 리스크가 다른 계열사로 전가되는지에 대한 여부 등을 살펴볼 예정이다.
이를 위한 객관적 지표로서 금감원은 금융 계열사 자본의 총 합계에서 중복자본을 뺀 적격자본이 항상 필요자본 이상이 돼야 한다는 원칙을 수립했다.
금감원 관계자는 “금융그룹 자본적정성 감독기준은 보험, 증권, 선물, 저축은행 등 특정 계열사의 순간적 리스크가 은행을 포함한 계열 금융기관 전체로 전이되는 사태를 막기 위한 것”이라며, “올 해 말까지 자본규제안 등 세부기준을 최종 확정하고 내년 6월까지 시범운영 기간 중 나타나는 문제점을 수정·보완한 후 내년 7월 본격 시행할 것”이라고 말했다.
이날부터 통합감독제도를 적용받는 곳은 삼성, 한화, 교보, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데 등 7개 금융그룹이다.
한편 필요자본이란 금융업권별 최소요구자본과 투자손실 가능성이 높은 모든 종류의 투자금액에 그룹위험 관리역량 평가 결과에 따른 완충자본을 더한 수치다. 완충자본의 크기는 금감원이 종합평가등급에 따라 산정한다.
파이낸셜투데이 박현군 기자