[파이낸셜투데이=신혜정 기자] 한국거래소는 오는 4월 말부터 인공지능(AI)에 기반한 차세대 시장감시시스템을 본격 가동한다. 증시에서 갈수록 성행하고 고도화되는 불공정행위가 크게 줄 수 있을지 관심이 집중되고 있다.
24일 한국거래소 시장감시본부는 서울 여의도에서 이같은 내용의 ‘2018년 시장감시위원회 업무 추진 방향’을 발표했다.
거래소는 인공지능에 기반한 신규 시장감시시스템을 오는 2월까지 개발을 완료하고 두 달간의 테스트 과정을 거쳐 오는 4월 말부터 본격 개시할 계획이며, 상반기 내에는 새 시장감시시스템을 안정화한다는 방침이다.
최신 인공지능 모델 XG부스트(Boost)가 활용된 이번 감시시스템은 다양하고 방대한 변수를 실시간으로 분석할 수 있어 신종 불공정거래 유형을 적출할 수 있다는 설명이다.
이 시스템은 종목뿐만 아니라 계좌 정보까지 실시간으로 들여다봄으로써 정확도도 크게 향상됐다. 동시에 공시, 대량의 체결데이터, 뉴스 등 다양한 빅데이터도 활용된다.
거래소는 기존에 불공정거래 혐의 계좌를 찾는 데 5일 정도가 걸렸다면 새 시스템으로는 1시간 만에 찾아낼 수 있다고 전해 혐의 포착 시간을 획기적으로 축소할 것으로 기대됐다.
이해선 거래소 시장감시위원장은 “AI가 매매 데이터에 숨겨진 새로운 불공정거래 패턴을 학습해 새로운 불공정거래 유형까지 적출할 수 있게 됐다”며 “AI 시장감시시스템을 올 상반기 내로 안정적으로 운영될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.
거래소는 기업의 주요 정보 접근 가능성이 있는 임직원의 개인 정보를 거래소 시스템에 등록하도록 하는 ‘내부자 자율등록 시스템’을 구축한다는 계획도 내놓았다. 이는 내부자 불공정거래가 지속되고 있다는 판단에 따른 계획이다.
동시에 이 시스템에 등록된 상장사 임직원들의 자사주 매매 내역 및 내부자거래를 실시간으로 점검하기로 했는데, 거래소 관계자는 “장기적으로 전 상장사 임직원 및 가족의 정보를 데이터베이스화해 주문 단계부터 내부자 거래에 대한 사전경고 및 신속한 시장 감시가 이뤄질 수 있도록 제도적 환경을 개선할 것”이라고 강조했다.
실제 일본은 2009년부터 내부자거래 방지를 목적으로 상장사 임원 등의 정보를 ‘일본 내부자정보시스템’(J-IRISS)에 데이터베이스화했다. 시스템에 등록된 내부자가 자사주 거래를 회원사에 위탁 시 투자자에게 사전 경고하고 있다. 규제의 강제성은 없으나 이달 현재 기준 일본 전체 상장사의 84.35%가 J-IRISS에 임원 정보를 등록했다.
거래소는 또 복합 불공정거래 연루 가능성이 높은 투자조합 최대주주 기업, 대주주 대량지분 변동 기업, 실체 불명확한 공시 기업 등 잠재적 불공정거래군에 대해 특별 관리 체계를 구축하기로 했다.
이 밖에 거래소는 6.13 지방선거 등 테마주 이상 급등에 대비, ‘특별점검반’ 운영 등 대응을 강화하는 한편 회원사 내부통제 수준 향상과 법규 준수의 효율성 제고를 위해 감리 영역을 허수성 호가, 가장·통정매매 등 ‘매매 중심’에서 위탁자에 대한 임의매매, 선행매매, 손실보전행위 등 ‘거래소 규정 위반 전반’으로 확대한다고 덧붙였다.