[파이낸셜투데이=부광우 기자] 내년부터 규모가 크고 다른 금융회사의 연계성이 높은 ‘중요 은행’의 자본 부담이 커질 전망이다.
또 모든 은행은 자본 규모가 경기 변화에 따른 부정적인 영향까지 고려한 완충 자본을 마련하도록 요구받을 수도 있게 된다.
23일 금융권에 따르면 금융위원회는 매년 시스템적 중요 은행(D-SIB)을 선정하고 은행에 경기에 대응하기 위한 완충 자본을 부과하는 내용을 주된 골자로 하는 ‘은행업감독규정 일부개정규정’을 고시했다.
규정에 따르면 시스템적 중요 은행은 규모와 상호 연계성, 대체 가능성, 복잡성과 함께 국내 특수요인 등을 감안해 금융감독원장이 점수 산출 방식을 결정한다. 금융위는 이 점수를 토대로 매년 중요은행을 선정, 강화된 자본 기준을 적용할 수 있다.
모든 은행에 부과될 수 있는 경기 변동에 대한 완충 자본은 국내총생산(GDP) 대비 신용의 증가 수준을 참고, 위험가중자산의 100분의 0에서 2.5까지의 범위로 매분기 적용된다. 은행의 추가 자본 적립 시점은 금융위 결정 이후 최대 1년 이내이며, 적립 자본금 규모를 낮출 경우에는 결정이 이뤄진 즉시 반영하고 이를 유지해야 한다.
금감원 주도로 이뤄질 리스크관리 실태평가에서 낮은 점수를 받은 은행도 자본 부담이 늘어난다. 평과 결과 미흡하다고 판단되는 은행에 대해 금융위는 적립 자본을 늘릴 것을 요구하고, 금감원은 개선 계획과 약정서를 제출 받게 된다.
이같은 내용의 개정안은 내년 1월 1일부터 시행될 예정이다. 이와 함께 개정안에는 설립 초기 단계인 인터넷 전문은행에 대해서는 완화된 기준을 한시적으로 적용한다는 내용이 포함됐다.
이에 따라 인터넷 전문은행은 2019년 말까지 바젤Ⅰ을 적용해 BIS자본비율이 산출되고, 금융위기에 대비한 최소 자산 개념인 유동성커버리지비율(LCR) 규제도 특수은행에 준해 적용받게 된다.