국내 은행 BIS비율 0.5~0.7%p 상승 예상
내달 말까지 의견 수렴…올해 중 시행세칙 개정
오는 2022년부터 은행의 BIS비율 산출 방법이 개편된다. 이에 따라 은행의 자본부담이 완화될 것으로 기대된다.
10일 금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 ‘공개협의안’을 발표하고 설명회를 개최했다.
이번에 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출 방법을 개편하기 위한 목적이다. BIS비율은 은행의 위험자산 대비 자기자본 비율을 보여주는 지표로 은행의 건전성을 평가하는 핵심 항목이다.
이번 개편안은 ▲신용리스크 산출기준 ▲운영리스크 산출 방법 ▲내부등급법 은행에 적용되는 위험가중 자산 하안 기준 등 3가지 주요 개선 사항을 제시했다.
우선 기업 대출의 신용 리스크 산출기준을 완화하기 위해 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향 조정한다.
일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 있어 대부분 등급이 없는 상태다. 이들에 대한 위험 가중치가 85%로 하향 조정되면서 은행의 자본부담이 경감된다.
기업 대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시손실률(LGD)은 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 완화한다. 가계대출의 경우 최근 국내 가계 부채 및 부동산시장 상황을 감안해 현행 규제 수준을 유지한다.
기초지표법·표준방법·고급측정법 등 3가지 방법으로 산출하던 운영 위험가중자산은 신 표준방법으로 통일한다.
은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영 위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선한다.
현행 기초지표법 및 표준방법은 영업 규모만 반영할 뿐 은행의 손실 경험을 제대로 반영하지 못하고 있고 고급측정법은 은행별로 활용 모형이 상이해 은행 간 비교 가능성이 떨어지는 문제점에 노출돼 있다는 설명이다.
은행의 규제이행 부담을 경감하기 위해 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ 기준의 80%에서 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 조정한다.
바젤Ⅰ기준은 국내은행이 BIS비율 산출에는 사용하지 않는 방법이므로 은행들이 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이다.
금감원은 규제 개편안 도입으로 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5~0.7%p 상승할 것으로 예상했다. 이를 통해 은행의 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것이라는 기대다.
금감원 관계자는 “오는 5월 말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴 과정을 거칠 예정이다”며 “국내 은행들이 규제 개편안에 충분히 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다”고 말했다.
파이낸셜투데이 김민아